- تجزیه و تحلیل کمی از سهام چیست؟
- شمعدان صیقلی
- ارزش زمان پول: راهنمای مبتدی
- بررسی کارگزار Exness
- پیشرفت سیاست دولت اوباما نسبت به ایران
- مقایسه نمودارهای معاملاتی با ردپای و صفحه نمایش و DOM
- بازارهای سهام آسیا در تجارت تعطیلات نازک به رنگ سبز پایان می یابد
- سرعت نوسان گلف: 4 نکته برای تسلط بر آن
- FP Markets بررسی می کند که چه چیزی از کارگزار انتظار دارد
- معنی خطر در انگلیسی
آخرین مطالب
امکانات وب
Developer: R. D. Edwards, J. Magee (Volume Filters); R. D. Donchian (Breakout Channels). Concept: Trading strategy based on price breakouts confirmed by volume filters (i.e. volume breakouts). Research Question: Can volume filters improve price breakouts? Specification: Table 1. Results: Figure 1-2. Trade Setup: Long Entry Setup : High[i] >enteruppricechannel [i - 1]. راه اندازی ورود کوتاه: کم [i]< EntryDnPriceChannel[i − 1]. Index: i ~نوار فعلیفیلتر تجارت: فیلتر حجم (جدول 1). ورود به تجارت: ورود طولانی به تجارت: خرید در فضای باز پس از راه اندازی طولانی و فیلتر ورود طولانی قرار می گیرد. ورود به تجارت کوتاه: فروش در فضای باز پس از راه اندازی کوتاه و فیلتر ورودی کوتاه قرار می گیرد. خروج تجارت: جدول 1. نمونه کارها: 42 بازار آینده از چهار بخش اصلی بازار (کالاها ، ارزها ، نرخ بهره و شاخص های سهام). داده ها: 37 سال از سال 1980. پلت فرم تست: MATLAB®.
ii. تست حساسیت
نمودارهای 3 بعدی توسط نمودارهای 2 بعدی برای فاکتور سود ، نسبت شارپ ، شاخص عملکرد زخم ، CAGR ، حداکثر کاهش ، درصد معاملات سودآور و AVG دنبال می شوند. WIN / AVG. نسبت ضررتصویر نهایی حساسیت منحنی سهام را نشان می دهد.
متغیرهای آزمایش شده: enter_look_back & exit_index (تعاریف: جدول 1):
شکل 1 |عملکرد نمونه کارها (ورودی ها: جدول 1 ؛ کمیسیون و لغزش: 0 دلار).
| استراتژی | مشخصات | مولفه های |
| متغیرهای کمکی: | Price Channels: EntryUpPriceChannel(Entry_Look_Back) is the highest high over a period of Entry_Look_Back. EntryDnPriceChannel(Entry_Look_Back) is the lowest low over a period of Entry_Look_Back. ExitUpPriceChannel(Exit_Look_Back) is the highest high over a period of Exit_Look_Back. ExitDnPriceChannel(Exit_Look_Back) is the lowest low over a period of Exit_Look_Back. Volume Data: If Close[i] >باز [i] سپس upvolume [i] = جلد [i] ؛اگر بستن [من]< Open[i] then DnVolume[i] = − Volume[i]; Index: i ~نوار فعلیکانال های حجم: enterupvolumechannel (enter_look_back) بالاترین up_volume در یک دوره از enter_look_back است. EntryDnVolumeChannel (enter_look_back) کمترین DN_Volume در یک دوره از enter_look_back است. ExitUpvolumeChannel (exit_look_back) بالاترین up_volume در یک دوره از exit_look_back است. ExitDnVolumeChannel (EXIT_LOOK_BACK) پایین ترین DN_Volume در یک دوره EXIT_LOOK_BACK است. | enter_look_back = [5 ، 200] ، مرحله = 5 (میله) ؛EXIT_INDEX = [5 ، 100] ، مرحله = 5 (٪ از enter_look_back) ؛EXIT_LOOK_BACK = ENTER_LOOK_BACK * EXIT_INDEX ÷ 100 ؛ |
| برپایی: | Long Entry Setup : If High[i] >enteruppricechannel [i - 1] ؛تنظیم ورود کوتاه: اگر پایین باشد [i]< EntryDnPriceChannel[i − 1]; Long Exit Setup : If Low[i] < ExitDnPriceChannel[i − 1]; Short Exit Setup : If High[i] >ExitUppriceChannel [i - 1] ؛فهرست: من~نوار فعلی | |
| فیلتر: | Long Entry Filter : If UpVolume[i] >enterupvolumechannel [i - 1] ؛فیلتر ورودی کوتاه: اگر dnvolume [i]< EntryDnVolumeChannel[i − 1]; Long Exit Filter : If DnVolume[i] < ExitDnVolumeChannel[i − 1]; Short Exit Filter : If UpVolume[i] >ExitUpvolumeChannel [i - 1] ؛فهرست: من~نوار فعلی | |
| ورود: | معاملات طولانی: خرید در باز پس از راه اندازی طولانی (یعنی شکستن قیمت طولانی) و فیلتر ورودی طولانی (یعنی شکستن حجم طولانی) قرار می گیرد. معاملات کوتاه: فروش در باز پس از راه اندازی کوتاه ورود (یعنی شکستن قیمت کوتاه) و فیلتر ورودی کوتاه (یعنی شکست حجم کوتاه) قرار می گیرد. | |
| خروج: | خروج کانال: معاملات طولانی: فروش در فضای باز پس از راه اندازی خروج طولانی و فیلتر خروجی طولانی قرار می گیرد. معاملات کوتاه: فروش در فضای باز پس از راه اندازی خروجی کوتاه و فیلتر خروجی کوتاه قرار می گیرد. خروج از دست دادن توقف: ATR (ATR_L طول) میانگین محدوده واقعی در یک دوره از طول ATR_L است. ATR_STOP چند ATR (ATR_L طول) است. معاملات طولانی: یک توقف فروش در [ورودی - ATR (ATR_L طول) * ATR_STOP] قرار می گیرد. معاملات کوتاه: یک توقف خرید در [ورودی + ATR (ATR_L طول) * ATR_STOP] قرار می گیرد. خروج از دست دادن توقف برای عادی سازی ریسک از طریق اندازه موقعیت استفاده می شود. | ATR_L طول = 20 ؛ATR_STOP = 6 ؛ |
| تست حساسیت: | enter_look_back = [5 ، 200] ، مرحله = 5 (میله) exit_index = [5 ، 100] ، مرحله = 5 (٪ enter_look_back) exit_look_back = entr_look_back * Exit_index ÷ 100 | |
| اندازه موقعیت: | اولیه_کاپیتال = 1،000،000 دلار fixed_fractional = 1 ٪ نمونه کارها = 42 آینده ایالات متحده ATR_STOP = 6 (ATR~دامنه واقعی متوسط) ATR_L طول = 20 | |
| داده ها: | 42 بازار آینده ؛37 سال (1980/01/01−2017/07/31) |
جدول 1 |مشخصات استراتژی تجارت.
iiiتست حساسیت با کمیسیون و لغزش
متغیرهای آزمایش شده: enter_look_back & exit_index (تعاریف: جدول 1):
شکل 2 |عملکرد نمونه کارها (ورودی ها: جدول 1 ؛ کمیسیون و لغزش: 100 دلار دور دور).
IVمعیار
ما استراتژی مورد پایه را معیار می کنیم (یعنی فیلترهای حجم خاموش ؛ جدول 2) در برابر همان استراتژی با استفاده از فیلترهای حجم (جدول 3):
مورد #1a: enter_look_back = 200 (میله) ؛exit_index = 50 (٪) ؛فیلترهای حجم: خاموش. مورد #2a: enter_look_back = 150 (میله) ؛exit_index = 50 (٪) ؛فیلترهای حجم: خاموش. مورد شماره 3A: enter_look_back = 100 (میله) ؛exit_index = 50 (٪) ؛فیلترهای حجم: خاموش. مورد شماره 4A: enter_look_back = 50 (میله) ؛exit_index = 50 (٪) ؛فیلترهای حجم: خاموش.
| فیلترهای حجم: خاموش | مورد شماره 1A | مورد شماره 2a | مورد شماره 3a | مورد شماره 4a |
| سود خالص ($) | 440،110،888 | 152،729،764 | 177،143،846 | 19،227،786 |
| نسبت شارپ | 0. 95 | 0. 78 | 0. 78 | 0. 49 |
| شاخص عملکرد زخم (UPI) | 1. 22 | 0. 83 | 0. 93 | 0. 34 |
| عامل سود | 1. 45 | 1. 25 | 1. 22 | 1. 05 |
| CAGR (٪) | 17. 77 | 14. 40 | 14. 79 | 8. 33 |
| حداکثرکاهش (٪) | (46. 35) | (53. 84) | (44. 92) | (57. 34) |
| درصد معاملات سودآور (٪) | 42. 80 | 40. 98 | 40. 59 | 37. 35 |
| avgWIN / AVG. نسبت ضرر | 1. 93 | 1. 80 | 1. 79 | 1. 76 |
جدول 2 |ورودی ها: جدول 1 ؛اندازه کسری ثابت: 1 ٪ ؛کمیسیون و لغزش: 100 دلار دور.
مورد شماره 1B: enter_look_back = 200 (میله) ؛exit_index = 50 (٪) ؛فیلترهای حجم: روشن. مورد #2b: enter_look_back = 150 (میله) ؛exit_index = 50 (٪) ؛فیلترهای حجم: روشن. مورد #3b: enter_look_back = 100 (میله) ؛exit_index = 50 (٪) ؛فیلترهای حجم: روشن. مورد شماره 4B: enter_look_back = 50 (میله) ؛exit_index = 50 (٪) ؛فیلترهای حجم: روشن.
| فیلترهای حجم: روشن | مورد شماره 1B | مورد شماره 2B | مورد شماره 3B | مورد شماره 4B |
| سود خالص ($) | 80،967،854 | 61،341،956 | 32،474،234 | 9،159،761 |
| نسبت شارپ | 0. 81 | 0. 74 | 0. 63 | 0. 43 |
| شاخص عملکرد زخم (UPI) | 0. 78 | 0. 86 | 0. 75 | 0. 32 |
| عامل سود | 1. 47 | 1. 26 | 1. 24 | 1. 07 |
| CAGR (٪) | 12. 65 | 11. 69 | 9. 79 | 6. 36 |
| حداکثرکاهش (٪) | (47. 05) | (44. 61) | (36. 15) | (48. 98) |
| درصد معاملات سودآور (٪) | 39. 28 | 38. 78 | 39. 37 | 38. 80 |
| avgWIN / AVG. نسبت ضرر | 2. 27 | 1. 99 | 1. 91 | 1. 68 |
جدول 3 |ورودی ها: جدول 1 ؛اندازه کسری ثابت: 1 ٪ ؛کمیسیون و لغزش: 100 دلار دور.
V. رتبه بندی: فیلترهای حجم (قسمت 1) |استراتژی تجارت
آ ب پ ت
viخلاصه
فیلترهای حجم عملکرد شکستگی قیمت ساده را بهبود نمی بخشد (جدول 2 در مقابل جدول 3).
قانون CFTC 4. 41: نتایج عملکرد فرضی یا شبیه سازی شده محدودیت های خاصی دارند. بر خلاف یک رکورد عملکرد واقعی ، نتایج شبیه سازی شده نشان دهنده تجارت واقعی نیست. همچنین ، از آنجا که معاملات اجرا نشده است ، نتایج ممکن است تحت تأثیر تأثیر ، در صورت وجود عوامل خاص بازار ، مانند عدم نقدینگی ، تحت تأثیر قرار گرفته باشد. برنامه های تجاری شبیه سازی شده به طور کلی نیز منوط به این واقعیت هستند که آنها با بهره گیری از ضعف طراحی شده اند. هیچ نمایندگی ای ارائه نمی شود که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا ضرر مشابه با موارد نشان داده شده دست یابد.
افشای خطر: دولت ایالات متحده نیاز به سلب مسئولیت |قانون CFTC 4. 41
فارکس اسلامی...
ما را در سایت فارکس اسلامی دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : هدایت هاشمی بازدید : 68
