مقایسه نمودارهای معاملاتی با ردپای و صفحه نمایش و DOM

در این مقاله ، ما به این موضوع می پردازیم که چگونه معامله گران از نمودارهای معاملاتی DOM ، Footprint (FP) و Volume Profile (VP) برای درک نقدینگی و حجم بازار استفاده می کنند. ما همچنین توضیح می دهیم که چگونه BookMap این اطلاعات را نشان می دهد و چرا این مزیت را نسبت به سایر نمودارها مزیت می دهد.

معامله گران می توانند با استفاده از BookMap ، با استفاده از BookMap ، اطلاعات مربوط به بازار را با یک نگاه کشف کنند ، به گونه ای که درک آن با استفاده از انواع دیگر نمودارها ، درک آن بسیار ساده تر است.

عمق بازار (DOM)

اگر یک معامله گر بخواهد بداند که میزان قیمت سفارشات در چه حد محدود است ، ساده ترین راه برای به دست آوردن این اطلاعات استفاده از عمق بازار (DOM) است. این همچنین به عنوان کتاب سفارش شناخته می شود.

بیشتر سیستم عامل های معاملاتی DOM را به عنوان بخشی از پیکربندی پیش فرض ارائه می دهند.

در یک DOM ، ستون سمت چپ (آبی) تعداد قراردادهایی را نشان می دهد که سفارشات خرید محدود را در هر سطح قیمت تشکیل می دهند. در ستون سمت راست (قرمز) داده های مخالف است: تعداد قراردادهایی که سفارشات فروش را در هر سطح قیمت تشکیل می دهند. یک نوار افقی قیمت فعلی را از بالا یا زیر آن جدا می کند. DOM فقط سفارشات محدود را نشان می دهد ، نه متوقف می شود.

نمونه ای از یک دامنه معاملاتی معمولی

تجارت با DOM

اگر یک معامله گر به اندازه کافی در استفاده از DOM مهارت داشته باشد ، ممکن است بتواند عدم تعادل در بازار را نشان دهد که می تواند بر قیمت تأثیر بگذارد.

به عنوان مثال ، اگر سطح قیمت خاص تعداد غیرمعمول قراردادهای پیشنهاد را داشته باشد ، این سطح ممکن است پشتیبانی از قیمت را فراهم کند. این ممکن است مکان مناسبی برای ورود به یک تجارت طولانی یا توقف در تجارت طولانی باشد. از طرف دیگر ، اگر قیمت از این سطح عبور کند ، ممکن است نشان دهد که تعداد زیادی از سفارشات فروش بازار صادر می شود. این می تواند فرصتی برای کوتاه شدن باشد.

مزایا و مضرات استفاده از DOM

مزیت استفاده از DOM این است که به معامله گران امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به نقدینگی بازار را می دهد. این اطلاعات در نمودارهای شمعدانی یا نوار در دسترس نیست.

اما همچنین ، این دو مضرات اصلی دارد. اول ، یک DOM فقط اطلاعات مربوط به نقدینگی را در حال حاضر ارائه می دهد. این بینش در مورد آنچه در گذشته اتفاق افتاده و چه چیزی می تواند باعث نقدینگی بازار در وضعیت فعلی آن شود ، ارائه نمی دهد.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم DOM 371 قرارداد را برای ES Futures ارائه شده با 2789. 50 دلار نشان می دهد. اما بیایید بگوییم 300 مورد از این قراردادها توسط همان موسسه بزرگ ارائه می شود. اگر این موسسه سفارش خود را لغو کند ، DOM برای نشان دادن 71 قرارداد برای فروش با آن قیمت تغییر خواهد کرد.

مگر اینکه معامله گر در لحظه لغو سفارش آن قیمت خاص را تماشا کند ، وی از اینکه یک سفارش بزرگ به تازگی لغو شده است ، آگاه نیست. اما این دستور لغو شده ممکن است تأثیر شدیدی بر بازار داشته باشد ، زیرا ممکن است باعث شود الگوریتم های معاملاتی با فرکانس بالا متفاوت از آنچه در غیر این صورت می توانستند رفتار کنند (به عنوان مثال ممکن است شروع به خرید کنند). این نقطه کور اطلاعات محدودیت بزرگی برای استفاده از DOM است.

دوم ، گذشته از حجم جدیدترین معامله ، DOM اطلاعات دیگری در مورد سفارشات بازار نشان نمی دهد. این حجم سفارشات بازار را با گذشت زمان به روشی که یک نشانگر حجم انجام می دهد نشان نمی دهد.

این امر می تواند دشوار باشد که بدانید چرا سطح خاصی از قیمت نقض شده است. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم 140 سفارش فروش محدود برای ES با قیمت 2788. 25 دلار وجود دارد. و بیایید بگوییم که قیمت به 2788. 50 دلار می رسد. یک معامله گر ممکن است از این که چه اتفاقی افتاده است ، بماند. آیا فروشندگان سفارشات خود را لغو کردند؟یا آیا بیش از 140 قرارداد ارزش سفارش خرید بازار را معامله کرد؟

با وجود این مضرات ، DOM ابزاری با ارزش است که فقط با استفاده از نمودار قیمت مقایسه می شود. اما هنوز ابزارهای پیشرفته تری برای درک نقدینگی بازار وجود دارد.

نمودارهای ردپای (FP)

از آنجا که DOM هیچ اطلاعاتی در مورد سفارشات بازار تاریخی نمی دهد ، بسیاری از معامله گران به استفاده از نمودارهای ردپای (FP) روی آورده اند. نمودارهای ردپای "شمع" مشابه نمودار شمعدان را چاپ می کند. اما به جای نشان دادن قیمت باز ، نزدیک ، بالا و پایین برای یک دوره زمانی خاص ، این شمع ها حجم خریداران و فروشندگان بازار را در هر سطح در آن بازه نشان می دهد.

نمونه ای از یک نمودار ردپای معمولی

در هر سطح قیمت ، دو عدد با یک خط عمودی از هم جدا شده اند. تعداد سمت چپ خط عمودی تعداد سفارشات فروش بازار است که با آن قیمت خاص به پیشنهاد رسیده است. تعداد سمت راست خط عمودی تعداد سفارشات خرید بازار است که با آن قیمت خاص به Ask رسیده است.

به منظور تشخیص عدم تعادل بازار ، یک نمودار FP تعداد را در یک سطح خاص با تعداد در سطح مناسب در یک سطح مناسب زیر آن مقایسه می کند (دلیل مقایسه دو سطح مختلف ، حساب کردن گسترش است). اگر تعداد در سمت چپ بسیار بیشتر از تعداد در سطح راست زیر باشد ، به این معنی است که تعداد زیادی از سفارشات فروش بازار در مقایسه با خریدهای بازار صادر می شود. این نشانگر فروش تهاجمی است.

اگر برعکس مورد باشد و تعداد در سمت راست در یک سطح خاص بسیار بیشتر از تعداد در سطح چپ بالاتر باشد ، این بدان معنی است که تعداد زیادی از سفارشات خرید بازار صادر می شود. این نشانگر خرید تهاجمی است.

تجارت با نمودار ردپای (FP)

اگر یک معامله گر در استفاده از نمودار FP مهارت داشته باشد ، ممکن است بتواند عدم تعادل بازار را در زمان شکل گیری تشخیص دهد.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که قیمت در حال افزایش است. نمودار FP ممکن است حاکی از خرید تهاجمی باشد. بیایید بگوییم که قیمت سپس متوقف می شود و نمودار FP فروش تهاجمی را نشان می دهد. این ممکن است به معنای این باشد که یک وارونگی در حال وقوع است.

مزایا و مضرات استفاده از نمودار FP

فایده استفاده از نمودار FP این است که اطلاعاتی در مورد حجم سفارشات بازار ارائه می دهد. این اطلاعاتی است که در نمودارهای DOM یا قیمت در دسترس نیست.

با این حال ، استفاده از نمودار FP نیز مضرات قابل توجهی وجود دارد. و این باید توسط معامله گران مورد توجه قرار گیرد.

اول ، نمودارهای FP اطلاعات مربوط به حجم را نشان می دهند ، اما نقدینگی نیست. بنابراین اگر بسیاری از معامله گران دیگر از دکمه "فروش بازار" از دکمه "خرید بازار" برخورد می کنند ، یک نمودار FP این اطلاعات را ارائه می دهد. اما این لزوماً به معنای عدم تعادل بازار نیست. این ممکن است که فروشندگان در حال فروش در استخر عظیمی از سفارشات خرید محدود باشند. در این صورت ، این سفارشات محدود برای یک معامله گر با استفاده از نمودار ردپای نامرئی خواهد بود.

دوم ، از آنجا که نمودارهای FP نقدینگی را نشان نمی دهند ، از بسیاری از مشکلات مشابه DOM رنج می برند. آنها نشان نمی دهند که آیا یک موسسه بزرگ یا تعداد زیادی از معامله گران سفارشات حد مجاز را لغو کرده اند. بدون این اطلاعات ، معامله گران ممکن است درک نکنند که چرا قیمت به روشی که هست رفتار می کند.

مانند DOM ، نمودارهای FP می توانند ابزاری مفید در برخی زمینه ها باشند. با این وجود ، روش های بهتری برای درک بازار وجود دارد.

نمودارهای نمایه حجم (VP)

یکی دیگر از راه های محبوب برای درک جریان سفارشات از طریق نمودار نمایه (VP) است. نمودار VP یک هیستوگرام است که تعداد سفارشات بازار را در هر سطح قیمت در طی یک دوره زمانی تعیین شده توسط کاربر نشان می دهد. این به معامله گر اجازه می دهد تا ببیند که سطح قیمت بیشترین سفارشات بازار را جذب می کند.

نمونه ای از نمودار نمایه حجم

سطح قیمت که بالاترین حجم را دارد ، نقطه کنترل نامیده می شود. معامله گران VP معتقدند که قیمت تمایل به بازگشت به این نقطه کنترل دارد یا حداقل برای ماندن در نزدیکی آن.

مزایا و مضرات استفاده از نمودار VP

مانند نمودارهای DOM و FP ، نمودارهای VP ممکن است در برخی شرایط مفید باشد. آنها ممکن است به معامله گران اجازه دهند که وقتی قیمت خاصی خریداران و فروشندگان را به خود جلب می کند ، توجه کنند.

با این حال ، نمودارهای VP همچنین دارای مضراتی مشابه با انواع دیگر نمودارهای ذکر شده است. مانند نمودارهای FP ، نمودارهای VP فقط اطلاعات مربوط به حجم را نشان می دهند. آنها هیچ اطلاعاتی در مورد نقدینگی نمی دهند. به همین دلیل ، نمودارهای نمایه حجم می توانند اطلاعات گمراه کننده را ارائه دهند.

به عنوان مثال ، ممکن است تعداد زیادی از معاملات با قیمت خاص اتفاق بیفتد زیرا تعداد زیادی سفارش محدود در آن سطح وجود دارد. اگر این سفارشات لغو شود ، ممکن است حجم دوباره در آن سطح رخ ندهد.

مانند سایر انواع نمودار در این لیست ، مشخصات حجم گاهی اوقات می تواند ابزاری مؤثر باشد. اما یک روش مؤثرتر برای نمایش اطلاعات بازار وجود دارد.

تجارت با کتابفروشی

با استفاده از BookMap ، معامله گران مزایای نمودارهای DOM ، FP و نمودارهای VP را دریافت می کنند ، اما بدون مضرات. خوب به نظر می رسد ، درست است؟در اینجا نحوه نمایش BookMap اطلاعات مربوط به نقدینگی و حجم بازار را نشان می دهد.

نشان دادن بهترین پیشنهاد و بهترین سؤال

برای اینکه هرگونه معامله انجام شود ، باید نقدینگی وجود داشته باشد. بدون سفارشات محدود ، هیچ معامله گر برای گرفتن طرف دیگر سفارشات بازار وجود ندارد. بنابراین اولین چیزی که باید در یک نمودار نمایش دهیم بهترین پیشنهاد است و با گذشت زمان می پرسید.

بهترین پیشنهاد در نمودار bookmap نشان داده شده است

خط قرمز در این نمودار "بهترین سؤال" است ، کمترین قیمت که در آن لحظه سفارش محدودیت فروش قرار گرفته است.

خط سبز "بهترین پیشنهاد" است ، بالاترین قیمت که در آن سفارش محدودیت خرید قرار گرفته است.

فضای بین این دو خط گسترش است. اگر یک معامله گر سفارش خرید بازار را صادر کند ، باید قیمت را در خط قرمز بپردازد. اگر یک معامله گر سفارش فروش بازار را صادر کند ، باید قیمت را در خط سبز بپذیرد.

"قیمت فعلی" قیمتی است که جدیدترین معامله در آن صورت گرفته است. توسط یک مستطیل سبز یا قرمز نشان داده شده است. در تصویر بالا ، آخرین معامله سفارش فروش بازار 4 قرارداد با 2802. 25 دلار بود. مانند تمام سفارشات فروش بازار ، این معامله در بهترین پیشنهاد اتفاق افتاد.

نشان دادن حجم

هنگامی که ما می دانیم بهترین پیشنهاد و درخواست چیست ، مرحله بعدی تعیین حجم سفارشات بازار است. در اینجا نحوه نمایش bookmap آن اطلاعات را نشان می دهد.

حجم نشان داده شده در نمودار bookmap

هر حباب در این نمودار میزان حجم معامله شده در آن زمان است. هرچه حباب بزرگتر باشد ، حجم بیشتری معامله می شود. هرچه حباب کوچکتر باشد ، حجم کمتری معامله می شود.

اگر یک حباب کاملا سبز باشد، فقط سفارشات خرید در بازار وجود دارد. اگر یک حباب کاملا قرمز باشد، فقط سفارشات فروش در بازار وجود دارد. حبابی که تا حدی سبز و تا حدی قرمز است به ترکیبی از سفارشات خرید و فروش بازار اشاره دارد.

مانند نمودار FP، این حباب‌های حجمی به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا در یک نگاه ببیند که آیا عدم تعادل بین سفارش‌های خرید بازار در مقابل فروش بازار وجود دارد یا خیر. همانند نمودار VP، این حباب‌های حجم نیز به معامله‌گر اجازه می‌دهد ببیند کدام سطح قیمت بیشترین حجم را جذب می‌کند.

نمایش نقدینگی

در حالی که بهترین پیشنهاد و درخواست اطلاعاتی در مورد نقدینگی ارائه می دهد، ما هنوز باید بدانیم که چه تعداد سفارش در سطوحی غیر از نزدیکترین به قیمت انجام می شود. در اکثر پلتفرم های معاملاتی، این اطلاعات توسط DOM ارائه می شود. اما همانطور که قبلاً گفتیم، DOM اطلاعات تاریخی ارائه نمی دهد. Bookmap این مشکل را با ارائه یک نقشه حرارتی حل می کند، که با ثبت اطلاعات DOM و نمایش آن بر روی نمودار در طول زمان، بعد دیگری به نمودار اضافه می کند.

در اینجا نقشه حرارتی در Bookmap به نظر می رسد:

نقدینگی نشان داده شده در نمودار Bookmap

این نوارهای رنگی سفارشات محدود را نشان می دهند. نوار قرمز بیشترین تعداد سفارشات محدود را نشان می دهد. نارنجی دومین رنگ بزرگ است. هنگامی که نقدینگی کاهش می یابد، رنگ ها از قرمز به نارنجی، زرد، سفید، آبی روشن، آبی تیره و در نهایت به سیاه تغییر می کنند.

اگر سفارش‌های محدود داده شوند و سپس لغو شوند، نقشه حرارتی این اطلاعات را با نمایش یک نوار رنگی در سمت چپ صفحه نمایش می‌دهد که با نزدیک شدن به سمت راست، محو می‌شود.

مقایسه DOM با Bookmap

تجارت با استفاده از Bookmap

با استفاده از Bookmap، معامله‌گران می‌توانند اطلاعات بازار را در یک نگاه کشف کنند، به نحوی که در مقایسه با استفاده از انواع دیگر نمودارها، درک آن بسیار آسان‌تر است.

برای مثال، اگر معامله‌گری ببیند که قیمت به سمت یک باند بزرگ نقدینگی حرکت می‌کند، می‌تواند انتظار داشته باشد که قیمت در زمان رسیدن به آن با مقاومت مواجه شود. اگر حباب‌های حجم زیادی هنگام رسیدن قیمت ظاهر شوند، او می‌تواند تماشا کند که آیا خط نقدینگی ناپدید می‌شود یا خیر. اگر چنین شود، این بدان معناست که سفارش‌های بازار، سفارش‌های محدود موجود در آن سطح را حذف کرده‌اند. این ممکن است به این معنی باشد که قیمت در حال افزایش است.

از سوی دیگر، اگر خط نقدینگی ثابت بماند و قیمت کاهش یابد، به این معنی است که سفارشات بازار کافی برای آزمایش یا معامله در آن منطقه وجود نداشته است. این بدان معناست که قیمت ممکن است به منطقه ای با علاقه بالاتر با تراکنش بیشتر بازگردد، مانند نقطه کنترل.

مقایسه دقیق DOM در مقابل Bookmap

به عنوان مثال دیگر ، اگر یک معامله گر می بیند که حباب های بزرگ و سبز در یک سطح قیمت خاص وجود دارد ، اما این حباب ها با افزایش قیمت به یک سطح جدید ، کاملاً کوچک می شوند یا ناپدید می شوند ، این به معنای فرسودگی خریدار در سطح جدید است. این برای قیمت کمتر صعودی است و ممکن است نشان دهنده وارونگی بالقوه باشد.

نمونه های بسیاری دیگر در مورد چگونگی استفاده از کتاب از کتاب برای درک قیمت و ایجاد معاملات سودآور وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر ، دوره 4 بخش کامل ما را در مورد نحوه تجارت با استفاده از bookmap بررسی کنید.

برای موفقیت در تجارت ، درک نقدینگی و حجم مهم است. ما امیدواریم که شما با این توضیحات در مورد چگونگی تلاش DOM ، نمودارهای ردپای و نمودارهای بازار هر یک از این هدف ها - و چگونگی ترکیب B ookmap مزایای هر یک از آنها را بدون مضرات آنها ترکیب کنید.

آماده شروع کار با کتاب bookmap هستید؟ما یک نسخه رایگان با داده های زمان واقعی از بازارهای رمزنگاری و داده های تأخیر برای سهام ارائه می دهیم-کاملاً برای شما کافی است تا آنچه را که در بالا پوشش داده ایم آزمایش کنید.

اگر فهمیدید که در مورد استفاده از کتاب از Bookmap برای معاملات آتی یا سهام جدی هستید ، می توانید با حداقل 39 دلار در ماه با آن در زمان واقعی تجارت کنید. در اینجا تمام بسته های bookmap را مرور کنید.

یا اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد نحوه تجارت با استفاده از تجزیه و تحلیل جریان سفارش داشته باشید ، به این وبلاگ توجه کنید. ما دوست داریم اطلاعات آموزشی را به معامله گران ارائه دهیم ، و ما اغلب با نکات و تکنیک های جدید برای تجارت با موفقیت ، پست های جدیدی را ارائه می دهیم.